Page 203 - riesgo2012
P. 203
7.7. Ejercicios 193
Coeficiente de ajuste
162. Calcule el coeficiente de ajuste para el modelo de riesgo a tiempo
discreto cuando las reclamaciones tienen la distribuci´on de proba-
bilidad dada por la siguiente tabla.
y 0 1 2
f y 1/3 1/2 1/6
163. Considere el modelo de riesgo a tiempo discreto en donde las recla-
maciones tienen distribuci´on geo p , es decir, la correspondiente
funci´on de probabilidad es
y
f y 1 p p, y 0, 1, 2,...
Recuerde que el valor esperado de esta distribuci´on es E Y 1
p p. Para que se cumpla la condici´on de ganancia neta E Y 1
se necesita suponer p 1 2. Demuestre que el coeficiente de ajuste
es
p
R ln .
1 p
164. Suponga que las reclamaciones tienen la siguiente distribuci´on de
probabilidad
P Y 0 1 p,
P Y 3 p.
Suponga adem´as que p 1 3, con esta restricci´on se cumple la
condici´on de ganancia neta E Y 1 en el modelo de riesgo a
tiempo discreto. Demuestre que el coeficiente de ajuste es
p p 2 4p 1 p
R ln .
2p