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6.8. Ejercicios 161
Para cada entero n 1 defina la variable X n ξ 1 ξ n .
Demuestre que el proceso estoc´astico a tiempo discreto Y n : n 1
dado por Y n q p X n es una martingala.
152. Demuestre que el proceso X t : t 0 es una submartingala si y
s´olo si X t : t 0 es una supermartingala.
153. Demuestre que un proceso es una martingala si y s´olo si es al mismo
tiempo una submartingala y una supermartingala.
