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Cap´ıtulo 5

Teor´ıa de la credibilidad

Considere un cierto riesgo proveniente de un conjunto de asegurados vigentes
por un periodo determinado. Si este grupo de asegurados es homog´eneo en el
sentido de que todos sus miembros tienen las mismas condiciones estoc´asti-
cas de realizar una reclamaci´on, entonces es razonable aplicar una misma
prima a todos ellos. Sin embargo, cuando el grupo no es homog´eneo, o bien,
surge con el paso del tiempo cierta heterogeneidad entre ellos, habr´a subgru-
pos de bajo riesgo y otros de alto riesgo. Cobrar una misma prima a todos
ser´ıa injusto, y no ser´ıa bueno para la aseguradora, pues eventualmente los
asegurados de bajo riesgo buscar´ıan un mejor trato con otra aseguradora.
La idea fundamental es aplicar primas menores a los asegurados de bajo
riesgo y primas mayores a los de alto riesgo, con base en el historial de
reclamaciones que cada uno de los asegurados o subgrupos hayan realizado
durante los periodos anteriores. En la teor´ıa de la credibilidad se estudian
m´etodos para el c´alculo de primas a trav´es de la combinaci´on de la ex-
periencia individual (historial de reclamaciones) y la experiencia de grupo
(comportamiento te´orico).
Este cap´ıtulo es breve y ´unicamente se exponen algunas ideas introductorias
a la credibilidad cl´asica y Bayesiana. Una exposici´on m´as completa de este
tema puede encontrarse en los textos [6], [9] y [23].

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