Page 287 - riesgo2012

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Indice anal ´ ıtico

exponente de, 219, 222 Newton-Raphson, 261
Nivel de retenci´on, 95
M´etodo
Panjer
de Newton-Raphson, 261
f´ormula de, 45
Markov
Par´ametros infinitesimales, 148
desigualdad de, 253
Pollaczek-Khinchin, 235
Martingala
Prima, 69
de de Moivre, 160
del juego de apuestas, 160 de credibilidad Bayesiana, 119
pura de riesgo, 71
del proceso con inc. indepen-
Principio
dientes, 160
de Esscher, 78
del proceso de Poisson centra- de la desviaci´on est´andar, 73
do, 160
de la varianza, 73
Martingalas, 154
de p´erdida m´axima, 77
Matriz
de utilidad cero, 74
de prob. de transici´on, 135
del porcentaje, 77
de subintensidades, 151 del riesgo ajustado, 79
exponencial de una, 153 del valor esperado, 73
Modelo del valor medio, 76
binomial compuesto, 23
exponencial, 77
binomial neg. compuesto, 24 Prob. de ruina, 208
colectivo, 18 con reclamaciones exp, 205
colectivo Poisson, 25 con reclamaciones geo, 173
de Cram´er-Lundberg, 197 con reclamaciones tipo fase, 240
individual, 3 horizonte finito, 175, 208
normal-normal, 121 horizonte infinito, 167, 202
Poisson compuesto, 25 Problema
asociado, 26 de la ruina, 166, 202
como l´ımite, 27, 29 Proceso
como suma, 30 a tiempo continuo, 128
con reclamaciones clasificadas, a tiempo discreto, 128
30 adaptado, 131
mixto, 32 con inc. estacionarios, 130
Poisson-gama, 120 con inc. independientes, 130
Momento de Poisson, 140
limitado, 103 tiempos de estancia, 141