Page 285 - riesgo2012

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Indice anal´ıtico

Excess of loss, 98 Condici´on de ganancia neta, 72,
Net profit condition, 72, 164, 200 164, 200
Safety loading, 73 Convexidad, 83
Stop loss, 95 Convoluci´on, 259
Cram´er-Lundberg, 197
Agregado de reclamaciones Credibilidad
en el modelo colectivo, 19 americana, 110
en el modelo individual, 4 Bayesiana, 117
Aproximaci´on modelo normal-normal, 121
de De Vylder, 233 modelo Poisson-gama, 120
de Edgeworth, 56 cl´asica, 110
gama trasladada, 55 completa, 110
normal, 8, 53 completa bajo normalidad, 111
Asimetr´ıa factor de, 114, 121, 122
coeficiente de Fisher, 252 parcial, 114
Aversi´on al riesgo, 89
coeficiente, 89 De Pril
f´ormula de, 9
Cadenas de Markov De Vylder
a tiempo continuo, 143 aproximaci´on de, 233
a tiempo discreto, 134 Deducible, 97
Caminatas aleatorias, 132 Desigualdad
Clase a, b, 0 , 46 de Jensen, 83, 253
Coeficiente de Jensen condicional, 254
de ajuste, 177, 219, 222 de Lundberg, 220, 227, 228
de ajuste (cotas), 230 de Lundberg (tiempo discre-
de asimetr´ıa de Fisher, 252 to), 180
de aversi´on al riesgo, 89 de Markov, 253

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