Page 288 - riesgo2012

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Indice anal ´ ıtico

de Poisson (superposici´on), 158 f´ormulas de, 209
de Poisson (thinning), 159 Severidad de la ruina, 184, 213
de riesgo, 198 Submartingala, 155
tiempo continuo, 197 Supermartingala, 155
tiempo discreto, 163 Supervivencia
de saltos, 144 funci´on de, 165
de super´avit, 199
Teorema
estoc´astico, 127
submartingala, 155 central del l´ımite, 258
supermartingala, 155 de conv. dominada, 254, 258
trayectoria de un, 129 de conv. mon´otona, 254, 258
Propiedad Tiempo
— s de estancia, 143
de Markov, 129
de p´erdida de memoria, 142 de interarribo, 141
de paro, 132
Reaseguro, 91 Transformada
excess of loss, 98 de Esscher, 78
stop loss, 95 de Laplace, 259
de p´erdida m´axima, 95 de Laplace-Stieltjes, 39
no proporcional, 95
por exceso de p´erdida, 98 Variable aleatoria
mixta, 257
proporcional, 93
Retenci´on Varianza condicional, 257
nivel de, 95
Riemann-Stieltjes, 255
Riesgo, 2
aversi´on, 89
modelo colectivo, 19
modelo individual, 5
proceso a tiempo continuo, 197
proceso a tiempo discreto, 163
Ruina
en Cram´er-Lundberg, 201
en tiempo discreto, 166
severidad de la, 184, 213

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